Plan du cours

1. Qu’est-ce que Bâle III ?

1.1. Les documents de Bâle III 1.2. Bâle II est-il responsable de la crise des marchés ? 1.3. Introduction aux amendements de Bâle III 1.4. Le Conseil de stabilité financière (CSF), le G20 et le cadre de Bâle III

2. Les nouveaux principes de Bâle III pour la gestion des risques et la gouvernance d'entreprise

Les domaines clés sur lesquels le Comité de Bâle estime qu'il est nécessaire de se concentrer le plus

2.1 Pratiques du conseil d'administration 2.2 Direction générale 2.3 Gestion des risques et contrôles internes 2.4 Rémunération 2.5 Structures d'entreprise complexes ou opaques 2.6 Divulgation et transparence

3. La qualité du capital

3.1 Le numérateur : une définition stricte du capital 3.2 Limites et minima 3.3 Fonds propres de base de catégorie 1 3.4 Actions ordinaires émises par la banque 3.5 Fonds propres supplémentaires de catégorie 1 3.6 Fonds propres de catégorie 2 3.7 Investments détenus par les banques dans des instruments de capital d'autres banques et institutions financières et entités d'assurance 3.8 L'approche déductible correspondante et les changements de modèle économique 3.9 Double Gearing et Bâle III 3.10 Titrisation et retitrisation

4. Les actifs pondérés en fonction des risques

4.1 Le dénominateur : une couverture renforcée des risques 4.2 Comprendre la titrisation

5. Le ratio de capital

5.1 Outre la qualité du capital et la couverture des risques 5.2 Calibrage 5.3 Période de transition

6. Normes mondiales de liquidité

6.1 Introduction de normes mondiales minimales de liquidité 6.2 Le ratio de couverture de liquidité (LCR) qui rend les banques plus résilientes aux perturbations potentielles à court terme 6.3 Stock d'actifs liquides de haute qualité 6.4 Sorties nettes totales de trésorerie 6.5 Le ratio de financement stable net (NSFR) qui répond asymétries structurelles de liquidité à long terme 6.6 Financement stable disponible (ASF) 6.7 Financement stable requis (RSF) 6.8 Asymétrie des échéances contractuelles 6.9 Concentration du financement 6.10 Actifs disponibles non grevés 6.11 LCR par devise importante 6.12 Outils de surveillance liés au marché 6.13 Dispositions transitoires

7. Conservation du capital

7.1 Politiques de distribution incompatibles avec de solides principes de conservation du capital 7.2 Les superviseurs appliquent une discipline de conservation du capital

8. Ratio de levier

8.1 De solides ratios basés sur le risque de niveau 1 avec des niveaux élevés de levier au bilan et hors bilan 8.2 Ratio de levier simple et non basé sur le risque 8.3 Introduction de garanties supplémentaires contre le risque de modèle et les erreurs de mesure 8.4 Calcul du ratio de levier

9. Coussin de fonds propres contracyclique

9.1 Procyclique ou contracyclique ? 9.2 Le nouveau coussin de fonds propres contracyclique 9.3 Défis du pays d'origine/hôte 9.4 Orientations à l'intention des autorités nationales gérant le coussin de fonds propres contracyclique 9.5 Principes sous-tendant le rôle du jugement 9.6 Principe 1 : (Objectifs) 9.7 Principe 2 : (Guide de référence commun) 9.8 Principe 3 : (Risque de signaux trompeurs) 9.9 Principe 4 : (Diffusion rapide) 9.10 Principe 5 : (Autres outils macroprudentiels) 9.11 Réciprocité juridictionnelle 9.12 Fréquence des décisions et des communications en matière de coussin 9.13 Traitement de l'excédent lorsque le coussin revient à zéro

10. Institutions financières d'importance systémique (SIFI)

10.1 SIFI et G-SIFI 10.2 Améliorations des régimes de résolution 10.3 Capacité supplémentaire d’absorption des pertes 10.4 Surveillance prudentielle plus intensive 10.5 Normes de robustesse plus strictes 10.6 Examen par les pairs 10.7 Développements aux niveaux national et régional 10.8 Le Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC) 10.9 Le risque systémique européen Conseil d’administration (CERS) 10.10 Renforcement de la surveillance SIFI

11. Marchés et infrastructures d'importance systémique (SIMI)

11.1 Le Comité de Bâle et le Conseil de stabilité financière approuvent la compensation centrale et la déclaration des transactions sur les dérivés de gré à gré 11.2 Expositions de crédit des contreparties dérivées aux chambres de compensation des contreparties centrales (CCP) 12. Modélisation des risques, tests de résistance et analyse de scénarios 12.1 Capture du risque systémique/événements extrêmes en cas de crise tests et modélisation des risques 12.2 Lacunes de la VaR : l'hypothèse de normalité 12.3 Nécessité d'un solide programme de tests de résistance 12.4 Capture du risque systémique dans les modèles de risque des banques

13. Amendements du Pilier 2 : Tests de résistance)

13.1 Amendements au Pilier 2 : Tests de résistance 13.2 Principes pour de bonnes pratiques de tests de résistance et de surveillance 13.3 15 principes de tests de résistance pour les banques 13.4 Tests de résistance à l'échelle de l'entreprise 13.5 6 principes de tests de résistance pour les autorités de contrôle

14. L'impact de Bâle III

14.1 L'impact de Bâle III 14.2 Investment Banque, Corporate Banking, Retail Banking 14.3 Investment les banques sont principalement concernées, notamment dans les activités de trading et de titrisation 14.4 Les nouvelles règles de fonds propres ont un impact important sur la rentabilité 14.5 Impact de Bâle III sur les Caisses régionales 14.6 Impact de Bâle III sur le pilier 2 14.7 Effet de Bâle III sur le secteur financier 14.8 Implications de Bâle III pour la gestion des risques bancaires 14.9 Implications pour le Comité européen du risque systémique 14.10 Impact de Bâle III pour les banques commerciales ? 14.11 Implications de Bâle III pour les banques locales 14.12 Les banques régionales peuvent-elles atténuer les impacts de Bâle III ? 14.13 Autres implications de Bâle III 14.14 Domaines d'intérêt

15. Conclusions

16. Exemples (études de cas)

Structure du capital de Bâle III Un exemple concret d'une banque Bâle III – explication des changements Structure du capital de Bâle III

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