Plan du cours

Une introduction au risque

    Qu’est-ce que le risque et pourquoi les banques devraient-elles le gérer ? Le risque n’est-il qu’une expérience négative ? La nature mondiale du secteur bancaire et des risques Une introduction aux principaux types de risques dans les banques Les conséquences potentielles d'une mauvaise gestion des risques dans les banques L'appétit pour le risque Risk Management

Étude de cas

Réglementation internationale des risques

    Que sont les réglementations basées sur les risques ? Lier le risque au capital Qu'est-ce que l'adéquation du capital ? Principales réglementations internationales Accord de Bâle Sarbanes-Oxley

Étude de cas

Les accords de Bâle

    L'évolution de la réglementation internationale des risques bancaires Les objectifs des risques bancaires Le défi des réglementations mondiales L'Accord de Bâle I et l'Amendement sur le risque de marché L'Accord de Bâle II Les fonds propres selon Bâle II Bâle 2.5 et Bâle III Le ratio de levier Coussin de fonds propres contracyclique Interconnexion systémique

Étude de cas : Capital sous Bâle III

Risque du marché

    Qu’est-ce que le risque de marché ? Activités de marché et pourquoi trader Les principaux instruments de marché Instruments de trésorerie Instruments dérivés
Gestion du risque de marché
  • Mesure et gestion des risques de marché
  • Réglementation des risques de marché Bâle II
  • Bâle III
  • Étude de cas : Les conséquences d’une mauvaise gestion du risque de marché – JP Morgan
  • Le risque de crédit

    Qu'est-ce que le risque de crédit Les produits de crédit sur un marché international Atténuer et gérer le risque de crédit Le processus de crédit Le processus d'analyse de crédit Portefeuille Management Mesure du risque de crédit Réglementation du risque de crédit Bâle II Bâle III

      Étude de cas

    Risque opérationnel

    Qu’est-ce que le risque opérationnel et pourquoi est-il important ? Risque de perte, pertes attendues et inattendues Types d'événements liés au risque opérationnel Trois lignes de défense Gestion du risque opérationnel Cadre de gestion du risque opérationnel Par où commencer ? À qui rend compte la gestion des risques opérationnels ? Qu’est-ce qui est inclus dans la gestion des risques opérationnels ? Mesurer et évaluer le risque opérationnel. Réglementation des risques opérationnels Bâle II Bâle III

      Étude de cas : UBS

    Risque de liquidité

    Qu’est-ce que le risque de liquidité ? Types de liquidité Conséquences d'une non-gestion de vos liquidités Sources de liquidité Mesurer la liquidité Stress tests Gérer la liquidité Réglementation du risque de liquidité Bâle II Bâle III

      Étude de cas:

    Actif et passif Management et autres risques

    Qu'est-ce que l'actif et le passif Management ALCO et bons du Trésor Livre bancaire versus portefeuille de négociation Risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire Mesure et gestion de l'IRRBB Contractuel versus comportemental Tests de résistance

      «Autres» risques
    Étude de cas:
  • Surveillance et divulgation
  • Qu'est-ce que la surveillance et la divulgation Coopération en matière de surveillance entre pays d'origine et pays d'accueil L'ICAAP Surveillance et divulgation selon Bâle Les changements de Bâle III

    Étude de cas:

      Définir l'entreprise Risk Management

    Qu’est-ce que la GRE ? Les avantages de l'ERM Le processus ERM La fonction de gestion des risques Gestion de portefeuille Développement de nouveaux produits Orientations du Comité de Bâle Cadres communément adoptés

    Étude de cas

      Gestion intégrée des risques

    Intégration des risques au sein de la banque Comités des risques Politiques de risque Reconnaissance et évaluation des risques Ajout de risques parmi les types de risques Capital économique Interaction entre les types de risques

    Étude de cas

      Corporate Governance

    Qu’est-ce que la gouvernance d’entreprise ? Qui sont les parties prenantes et quels sont les conflits entre elles ? Quels sont les avantages d’une bonne gouvernance d’entreprise ? Développement de la gouvernance d'entreprise - Rapports Cadbury, Walker, Hicks Le regard externe de la gouvernance d'entreprise (agences de notation, régulateurs)

    Étude de cas : Une banque peut-elle être « trop grande pour être gérée » ?

      Gode gouvernance d'entreprise

    Structures d'entreprise Le rôle des administrateurs non exécutifs Techniques et stratégies Comités et pratiques de gestion Communication Le rôle de la haute direction Cadre interne de Governance d'entreprise Orientations de l'OCDE et de Bâle

    Étude de cas:

      Risque Governance

    Gouvernance de la gestion des risques Créer une culture de sensibilisation aux risques Mettre en œuvre une culture du risque Comités de gestion des risques Governance, risque et conformité

    Étude de cas:

      L'avenir

    Le nouveau régime réglementaire Implications pour le secteur bancaire Implications pour les régulateurs

    Priorités du programme de réglementation bancaire mondiale

      Futurs points chauds
      35 heures
     

    Nombre de participants


    Début

    Fin


    Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
    Les formations ouvertes requièrent plus de 3 participants.

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