Plan du cours
Une introduction au risque
- Qu’est-ce que le risque et pourquoi les banques devraient-elles le gérer ? Le risque n’est-il qu’une expérience négative ? La nature mondiale du secteur bancaire et des risques Une introduction aux principaux types de risques dans les banques Les conséquences potentielles d'une mauvaise gestion des risques dans les banques L'appétit pour le risque Risk Management
Étude de cas
Réglementation internationale des risques
- Que sont les réglementations basées sur les risques ? Lier le risque au capital Qu'est-ce que l'adéquation du capital ? Principales réglementations internationales Accord de Bâle Sarbanes-Oxley
Étude de cas
Les accords de Bâle
- L'évolution de la réglementation internationale des risques bancaires Les objectifs des risques bancaires Le défi des réglementations mondiales L'Accord de Bâle I et l'Amendement sur le risque de marché L'Accord de Bâle II Les fonds propres selon Bâle II Bâle 2.5 et Bâle III Le ratio de levier Coussin de fonds propres contracyclique Interconnexion systémique
Étude de cas : Capital sous Bâle III
Risque du marché
- Qu’est-ce que le risque de marché ? Activités de marché et pourquoi trader Les principaux instruments de marché Instruments de trésorerie Instruments dérivés
Le risque de crédit
Qu'est-ce que le risque de crédit Les produits de crédit sur un marché international Atténuer et gérer le risque de crédit Le processus de crédit Le processus d'analyse de crédit Portefeuille Management Mesure du risque de crédit Réglementation du risque de crédit Bâle II Bâle III
- Étude de cas
Risque opérationnel
Qu’est-ce que le risque opérationnel et pourquoi est-il important ? Risque de perte, pertes attendues et inattendues Types d'événements liés au risque opérationnel Trois lignes de défense Gestion du risque opérationnel Cadre de gestion du risque opérationnel Par où commencer ? À qui rend compte la gestion des risques opérationnels ? Qu’est-ce qui est inclus dans la gestion des risques opérationnels ? Mesurer et évaluer le risque opérationnel. Réglementation des risques opérationnels Bâle II Bâle III
- Étude de cas : UBS
Risque de liquidité
Qu’est-ce que le risque de liquidité ? Types de liquidité Conséquences d'une non-gestion de vos liquidités Sources de liquidité Mesurer la liquidité Stress tests Gérer la liquidité Réglementation du risque de liquidité Bâle II Bâle III
- Étude de cas:
Actif et passif Management et autres risques
Qu'est-ce que l'actif et le passif Management ALCO et bons du Trésor Livre bancaire versus portefeuille de négociation Risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire Mesure et gestion de l'IRRBB Contractuel versus comportemental Tests de résistance
- «Autres» risques
Qu'est-ce que la surveillance et la divulgation Coopération en matière de surveillance entre pays d'origine et pays d'accueil L'ICAAP Surveillance et divulgation selon Bâle Les changements de Bâle III
Étude de cas:
- Définir l'entreprise Risk Management
Qu’est-ce que la GRE ? Les avantages de l'ERM Le processus ERM La fonction de gestion des risques Gestion de portefeuille Développement de nouveaux produits Orientations du Comité de Bâle Cadres communément adoptés
Étude de cas
- Gestion intégrée des risques
Intégration des risques au sein de la banque Comités des risques Politiques de risque Reconnaissance et évaluation des risques Ajout de risques parmi les types de risques Capital économique Interaction entre les types de risques
Étude de cas
-
Corporate Governance
Qu’est-ce que la gouvernance d’entreprise ? Qui sont les parties prenantes et quels sont les conflits entre elles ? Quels sont les avantages d’une bonne gouvernance d’entreprise ? Développement de la gouvernance d'entreprise - Rapports Cadbury, Walker, Hicks Le regard externe de la gouvernance d'entreprise (agences de notation, régulateurs)
Étude de cas : Une banque peut-elle être « trop grande pour être gérée » ?
- Gode gouvernance d'entreprise
Structures d'entreprise Le rôle des administrateurs non exécutifs Techniques et stratégies Comités et pratiques de gestion Communication Le rôle de la haute direction Cadre interne de Governance d'entreprise Orientations de l'OCDE et de Bâle
Étude de cas:
- Risque Governance
Gouvernance de la gestion des risques Créer une culture de sensibilisation aux risques Mettre en œuvre une culture du risque Comités de gestion des risques Governance, risque et conformité
Étude de cas:
- L'avenir
Le nouveau régime réglementaire Implications pour le secteur bancaire Implications pour les régulateurs
Priorités du programme de réglementation bancaire mondiale
- Futurs points chauds
Nos Clients témoignent (6)
A cité des exemples tirés de la "vie" et m'a rendu très curieux au sujet des types de personnalité.
Tomek - Amer Sports Poland
Formation - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Traduction automatique
Hakan was very enthusiastic and knowledgeable
Hugo Perez - DENS Solutions
Formation - Project Risk Management
Le formateur, Richard, a été très bon.
Lisa
Formation - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Traduction automatique
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Formation - Corporate Governance
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Formation - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Le formateur est sympathique et connaît bien le sujet. Le formateur est professionnel.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Formation - Management and Team Development
Traduction automatique