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Plan du cours
Session 1 – Produits structurés
- Qu'est-ce qu'un produit structuré ? Types de produits structurés Titres adossés à des actifs Titres de créance garantis Obligations hypothécaires garanties
Options et swaps intégrés Reverse floaters Titres liés à des swaps à effet de levier Obligations liées à des taux autres que le Libor Swaps extensibles et annulables Swaps intégrés
- Séance 3 – Contrats d'options
Introduction aux options Terminologie des options Traded vs OTC Prime d'option Confirmation et règlement Volatilité Tarification d'une option – Modèle binomial Black Scholes Autres approches
- L’importance de la courbe des taux
Session 5 – Introduction aux produits dérivés
- Qu'est-ce qu'un dérivé ? Pourquoi les gens s’inquiètent-ils des produits dérivés ? Concepts clés Arbitrage et objectif initial des produits dérivés – la coïncidence mutuelle des désirs Avantages et utilisations des produits dérivés Couverture et trading
Séance 6 – Change
- Portefeuille bancaire et portefeuille de négociation Conventions de marché Langue des changes Le processus de négociation de devises Electron négociation électronique et téléphonique Contrôles de la salle des marchés Termes monétaires
Séance 7 – Transactions à terme
- Introduction aux contrats à terme Objectif des contrats à terme Tarification d'un contrat à terme et importance du Libor Documenter un contrat à terme Introduction à l'ISDA Confirmer et établir des contacts à terme
Séance 8 – Contrats à terme
- Introduction aux contrats à terme Le rôle de la bourse à terme La nature des contrats à terme Le rôle dans le trading Tarification d'un contrat à terme Couverture avec des contrats à terme L'importance de la comptabilité sur marge Confirmation et règlement
Séance 9 : Swaps d'actions
- Objectifs de gestion du fonds Utilisation d'un swap avec un indice de cours d'actions Exemple de flux de trésorerie d'un equity swap Swaps de rendement total et autres dérivés de crédit
Session 10 – Ce qui ne va pas dans la pratique
- Modélisation de scénarios et produits dérivés Bankers Trust Barings Allfirst LTCM Enron
Session 11 – Introduction aux sujets avancés
- La gestion du risque de taux d'intérêt Introduction aux instruments collatéralisés Risque de crédit de contrepartie et dérivés Risque juridique et dérivés Valeur en risque et exposition en cas de défaut Perte en cas de défaut et probabilité de défaut Tests de résistance et risque de liquidité Modélisation de scénarios L'impact des normes comptables internationales, IAS 39 et IFRS 7 Comptabilisation et décomptabilisation des actifs
21 heures
Nos Clients témoignent (4)
L'intérêt de l'instructeur pour notre tableau de bord afin de faire des suggestions.
ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
Formation - FinOps
Traduction automatique
Service personnalisé et adapté à mes besoins
ANN - New Vitality Clinic
Formation - GnuCash for Business Accounting
Traduction automatique
The pricing strategies. Need to have more real case examples on the strategies and the pricing methods.
Ruziham A Razak - Telekom Malaysia Berhad
Formation - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
real exemples of the trainer